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内政危机持续 加息预期下降 是时候抛弃美元了!买入欧元期货 卖出英镑宽跨式期权组合 | 云核变量本周操盘攻略

(I)、基本面摘要?特朗普拒绝妥协,美政府停摆将继续:上周美国总统特朗普坚称,没有获得边境墙融资的话就继续关闭政府,直到获得融资为止。随元旦假期临近,美国政府停摆势必将延续至 1 …

(I)、基本面摘要
?特朗普拒绝妥协,美政府停摆将继续:上周美国总统特朗普坚称,没有获得边境墙融资的话就继续关闭政府,直到获得融资为止。随元旦假期临近,美国政府停摆势必将延续至 1 月份,这引发了政治风险,推动避险情绪急剧升温。1 月 3 日美国民主党将重掌众议院组成新一届国会,将给边境墙预算通过带来更大的难度。在当前特朗普只能利用让政府“关门”,来抢时间通过建墙预算。因为边境墙事关移民问题,对他 2020 年能否连任至关重要。
?特朗普会晤鲍威尔或引发危机:彭博社报道称美联储不断加息引起特朗普强烈不满,他曾讨论过是否将鲍威尔解职。但白宫经济顾问委员会主席哈赛特表示,美联储主席鲍威尔的职位“100%安全”。且特朗普也不太有辞退美联储主席的合法权力,除非后者从事严重罪行,或是不再适合担任美联储主席一职。报告称,特朗普愿意见鲍威尔。后者表示并未想会见总统,但如有这样提议他可能不会拒绝。市场目前对此愈发担忧,认为两人的会晤只会让美联储陷入更艰难的境地。
?外交大臣“传”喜讯 英镑前景依然模糊:上周,英国外交大臣亨特声称退欧协议在欧盟就北爱尔兰边境计划提供进一步澄清的情况下可获得议会通过的言论。受此影响,英镑获得了短期的上行,英镑/美元逼近 1.2700 关口。但英国国际贸易委员会呼吁对最终贸易协议进行“有意义的投票”的报道也限制了英镑的进一步强劲涨势。英镑多头后续能否保持目前的声势还需拭目以待。
(II)、外汇期货与期权策略综述
?买入欧元兑美元 2019 年 3 月份到期期货合约(芝商所合约代码 6EH9)。
?卖出行权价为 1.2650,1.2800 的英镑宽跨式期权组合(芝商所合约代码 6BH9)。
(II-1)、期货市场头寸分析(本周数据由于联邦假日而推迟发布)据美国商品期货委员会公布的 2018/12/18 期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化 2880 万手,日元净空头变化 3538 万手,英镑净空头变化 373万手,澳元净多头变化 2336 万手,加元净多头变化 19363 万手,瑞士法郎净空头变化 1826 万手,纽元净多头变化 97万手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过 20%的货币有:澳元,加元。
(II-2)、本周外汇期货交易策略技术面上,上周欧元/美元在震荡多日后于周四显著回升接近 1.15,周五受到该关口较强的阻力后冲高回落。本周将迎新年假期,新年伊始数周汇市操作较为复杂,但走势明确后将奠定未来数月的市场方向。如果能够稳固站上 1.15 关口,将打开上看 1.18 高位的大门。当然下行风险依旧存在,美国的政治风险和美联储的未来加息偏好尚不明确,英国脱欧也将对欧元产生重要影响。基本面上,目前美国政府依然停摆,美国货币市场上周四再次下调美联储利率预期,整体来看美元前景不乐观。综上,建议买入 2019 年 3 月到期的欧元兑美元期货合约,买入点位 1.1480,止损位设在 1.1440,止盈位设在 1.1550 附近,及时移动止损保护盈利。
(II-3)、本周外汇期权交易策略卖出标的为 6BH9 的 Friday Weekly Premium Quoted 英镑宽跨式期权组合。
虽然上周受外交大臣亨特发言影响,英镑走势有所强势。但鉴于英国脱欧不确定性依然较高,这种上行的后续空间料将受限。短期看,只要英镑/美元维持在 1.2700 上方则保持看多,但上行空间不大,向下则支撑位于 1.2635。考虑到周末及元旦临近,市场波动可能会受到一定抑制,因此预计该货币对可能不会出现大幅行情。综上,建议卖出 1 月第一周到期的,行权价为 1.2650,1.2800 的宽跨式期权组合。
(III)、本周重要经济资料与事件汇总
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作者: admin

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