复盘0212

一般来讲,节前,我们会因为要规避节日风险,做出一定的规避风险的举措。对于我来讲,这些措施主要有:1、会舍弃一些单子;2、会因为做一些对冲,从而晚出场一些单子;3、将原来的2段入场改为标准入场,舍弃加仓…

一般来讲,节前,我们会因为要规避节日风险,做出一定的规避风险的举措。对于我来讲,这些措施主要有:1、会舍弃一些单子;2、会因为做一些对冲,从而晚出场一些单子;3、将原来的2段入场改为标准入场,舍弃加仓预埋的操作。所以大家可以看到,节前的持仓会显得比较少,但是比较工整,并没有太多的风险暴露在外面。这样,到了节后,可能面临的问题就有:1、有一些为了对冲,不符合逻辑的单子存在;2、可能少一些单子,或者缺一些仓位。这是一个主要的问题。
要解决这个问题的核心,还是需要放在交易逻辑上面,比如我,先会对仓位做一些分析。我讲过,我所要做的核心,就是表达市场,那么我就要分析,我对市场缺乏什么样的表达,集中在哪几个策略束上,是因为系统原因造成的,还是节前规避风险的原因造成的。比如黑色1里面的铁矿石,我没有持仓,能源化工里面最强的FU,BU的长周期我照样没有持仓,1H级别的PTA我也没有持仓。这些持仓,是因为多空强弱转换,最终没有单子造成的,所以我并没有理由将这个划在节日问题上面,那么处理模式就会是等待机会。但是对于15分钟级别FU的空单,当时完全是为了对冲BU的多单而存在的单子,那么节后,若不符合持仓原理,我的第一选择就是出场,而让这个策略束的多头头寸风险暴露出来。
节前存在的一些没有入场的单子,当然,这个节日复盘的过程中,这样的单子比较少,往往在节后,我的做法是给定一个固定的成本,这个固定成本我一般会按照前期交易总计划给出的限额的1半的限额给出。换算成点位,设定补仓的每日交易计划。
最后,结合整体市场需要表达的情况,设定一个总的计划,很简单,如果这个时候我对市场的表达是充分的,每一个策略束,每一个时间周期级别,我应该有什么单子。那么现在那些单子我没有。这些没有的单子,在什么情况下我能够重新有,这就是我的计划要做的东西,所以,大家可以看到在一个总规划里面,节后多了几个可能要入场的方向,有些写了可能一天,有些可能两天了。有些单子有了,变成了持仓,有些单子还没有,因为没有到给我机会的入场条件,就是如此。
所以,对于大家而言,节前,节后,空仓还是持仓,所考虑的一个总问题,是你的交易系统是否能够承受节日休市后行情可能带来的剧烈波动造成的风险,或者细化,那些可以承受,哪些不能承受,基于此,形成一个节前的持仓。那么节后,考量的就是这个风险过去之后,当你节前的措施在正常的策略情况下已经不是最优解,甚至正确解的时候,在什么样的行情下,能够让你恢复到当前最优解或者正确解的措施。然后等待市场给你这个机会。
这个机会的构成,往往并不是一个形态,而是在持久符合一种持仓逻辑下,补仓成本与风险的再平衡问题。所以要规避的一个误区是:可能你并不是在寻找入场条件,而是在假定已经持仓条件下,从无仓到有仓所愿意承担的风险边际在哪里。

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